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直接(jie)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)是指投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)將貨幣資(zi)(zi)金(jin)直接(jie)投(tou)(tou)(tou)入投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)項目，形成(cheng)實物資(zi)(zi)產或者(zhe)購買(mai)現有企業(ye)的(de)(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)，通過直接(jie)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)便(bian)可以擁(yong)有全部或一定數量(liang)的(de)(de)企業(ye)資(zi)(zi)產及經(jing)營的(de)(de)所有權，直接(jie)進行或參與投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)的(de)(de)經(jing)驗管(guan)理(li)。

2014-11-17 風險投資  +閱讀(du)全文

套利(li)機(ji)(ji)會(hui)是指一種能(neng)(neng)毫無風險(xian)地賺(zhuan)起(qi)收益(yi)的條件。理論(lun)上將它(ta)分為第一套利(li)機(ji)(ji)會(hui)和(he)第二套利(li)機(ji)(ji)會(hui)： 　　第一類套利(li)機(ji)(ji)會(hui)是指這樣(yang)的一種機(ji)(ji)會(hui)，投資者能(neng)(neng)夠(gou)在期初投資為零，即(ji)投資時(shi)沒有付出任何費用(yong)，通(tong)常是僅僅通(tong)過賣空一些資產并同(tong)時(shi)購買另一些資產

2014-11-15 套利  +閱讀(du)全(quan)文

阿爾(er)(er)法(fa)套(tao)(tao)利(li)是指指數期貨(huo)與具有(you)阿爾(er)(er)法(fa)值的證券(quan)產(chan)品(pin)之(zhi)間(jian)進行反向對沖套(tao)(tao)利(li)，也就是做多具有(you)阿爾(er)(er)法(fa)值的證券(quan)產(chan)品(pin)，做空指數期貨(huo)，實現(xian)回(hui)避系統性風(feng)險(xian)下的超越市場指數的阿爾(er)(er)法(fa)收益。為實現(xian)阿爾(er)(er)法(fa)套(tao)(tao)利(li)，選擇或構建證券(quan)產(chan)品(pin)是關鍵。

2014-11-15 套利  +閱讀全文

牛市套利(Bu11 Spread)。對于大(da)多數商品期貨來說，當(dang)市場是牛市(看漲(zhang)的(de))或(huo)者熊市(看跌的(de))時，較近月(yue)份的(de)合約價格變動(dong)幅度往往要(yao)大(da)于較遠期的(de)合約。

2014-11-15 套利  +閱讀(du)全文

對沖套利(li)一般特指期貨(huo)市(shi)場上(shang)的參(can)與(yu)者利(li)用不同(tong)(tong)月(yue)份、不同(tong)(tong)市(shi)場、不同(tong)(tong)商品之間的差價(jia)，同(tong)(tong)時買(mai)入和賣出兩(liang)張不同(tong)(tong)類的期貨(huo)合約(yue)以(yi)從(cong)中獲取風(feng)險(xian)利(li)潤的交易行(xing)為。它是期貨(huo)投機的特殊方式，它豐富和發展(zhan)了期貨(huo)投機的內容

2014-11-15 套利  +閱讀(du)全文

盲點套利指在股(gu)市中(zhong)投資(zi)者選擇常被人們忽視卻很關鍵的部分(fen)或一點（如某(mou)只股(gu)票(piao)或股(gu)票(piao)的某(mou)個時期(qi)）進行(xing)套利交易和投資(zi)買賣，從中(zhong)獲得收(shou)益。

2014-11-15 套利  +閱讀全文

一般來(lai)說，期現(xian)套利更適合(he)于具有(you)交割資格(ge)的現(xian)貨套保企(qi)業，因很(hen)多時(shi)候期現(xian)價差(cha)的“回(hui)歸”會發生在期貨合(he)約(yue)進(jin)入到(dao)交割月份，而此(ci)時(shi)只有(you)具有(you)交割資格(ge)的法人戶方(fang)能(neng)繼續(xu)持有(you)倉(cang)位，進(jin)而真(zhen)正實現(xian)期現(xian)價差(cha)的套利回(hui)歸。

2014-11-15 套利  +閱讀全文

套(tao)(tao)利交(jiao)易就是買(mai)入一種期(qi)(qi)貨合(he)(he)(he)約(yue)(yue)(yue)(yue)的(de)同(tong)(tong)時賣出另一種不同(tong)(tong)的(de)期(qi)(qi)貨合(he)(he)(he)約(yue)(yue)(yue)(yue)，這(zhe)里的(de)期(qi)(qi)貨合(he)(he)(he)約(yue)(yue)(yue)(yue)既可(ke)以(yi)是同(tong)(tong)一期(qi)(qi)貨品(pin)(pin)種的(de)不同(tong)(tong)交(jiao)割月份。也可(ke)以(yi)是相互關聯的(de)兩種不同(tong)(tong)商品(pin)(pin)。還可(ke)以(yi)是不同(tong)(tong)期(qi)(qi)貨市場的(de)同(tong)(tong)種商品(pin)(pin)。套(tao)(tao)利交(jiao)易者同(tong)(tong)時在(zai)一種期(qi)(qi)貨合(he)(he)(he)約(yue)(yue)(yue)(yue)上做(zuo)(zuo)多(duo)在(zai)另一種期(qi)(qi)貨合(he)(he)(he)約(yue)(yue)(yue)(yue)上做(zuo)(zuo)空(kong)，通過兩個合(he)(he)(he)約(yue)(yue)(yue)(yue)間價差變(bian)動來(lai)獲利，與絕對(dui)價格水平關系(xi)不大。

2014-11-15 套利  +閱(yue)讀全文

期現(xian)套利(li)(li)是指某種(zhong)期貨(huo)合約，當期貨(huo)市(shi)(shi)場與(yu)現(xian)貨(huo)市(shi)(shi)場在價(jia)格(ge)上(shang)出現(xian)差(cha)(cha)(cha)距(ju)，從而利(li)(li)用兩(liang)個市(shi)(shi)場的(de)價(jia)格(ge)差(cha)(cha)(cha) 距(ju)，低買高賣而獲利(li)(li)。理論(lun)上(shang)，期貨(huo)價(jia)格(ge)是商(shang)品(pin)未來的(de)價(jia)格(ge)，現(xian)貨(huo)價(jia)格(ge)是商(shang)品(pin)目(mu)前的(de)價(jia)格(ge)，按照經濟學上(shang) 的(de)同一價(jia)格(ge)理論(lun)，兩(liang)者(zhe)間的(de)差(cha)(cha)(cha)距(ju)，即“基(ji)差(cha)(cha)(cha)”（基(ji)差(cha)(cha)(cha)＝現(xian)貨(huo)價(jia)格(ge)－期貨(huo)價(jia)格(ge)）應該(gai)等于(yu)該(gai)商(shang)品(pin)的(de)持有成本 。

2014-11-15 套利  +閱讀全文

套利定(ding)價(jia)理論試圖以多個變量去解釋資(zi)產的(de)(de)預期(qi)報酬率(lv)。套利定(ding)價(jia)理論認為經(jing)(jing)濟體系中，有些(xie)風險(xian)都是無法經(jing)(jing)由多元化投資(zi)加以分散(san)，例如通貨膨脹或國民所(suo)得的(de)(de)變動等系統(tong)性風險(xian)。

2014-11-15 套利  +閱讀全文